專業(yè)介紹-美國金融數(shù)學(xué)研究生申請

2025-07-03 03:58:25 來源：中國教育在線

01 專業(yè)介紹

金融數(shù)學(xué)又稱數(shù)學(xué)金融學(xué)，利用數(shù)學(xué)工具研究金融，進(jìn)行數(shù)學(xué)建模、理論分析、數(shù)值計算等定量分析，是專為金融市場建立的一門應(yīng)用數(shù)學(xué)學(xué)科。在課程設(shè)置上既突出數(shù)學(xué)基礎(chǔ)，也注重金融、證券、保險、經(jīng)濟(jì)等基本原理。研究生課程設(shè)置包含：經(jīng)濟(jì)學(xué)，統(tǒng)計風(fēng)險管理，金融計算，隨機(jī)微積分，期權(quán)定價和數(shù)學(xué)基礎(chǔ)，固定收益衍生品和回歸分析與定量交易策略等。

金融數(shù)學(xué)和金融工程區(qū)別

金融數(shù)學(xué)是以數(shù)學(xué)為工具，強(qiáng)調(diào)數(shù)學(xué)在金融領(lǐng)域的應(yīng)用。相比于金融學(xué)和金融工程，金融數(shù)學(xué)對于數(shù)學(xué)的掌握要求極高。

金融工程是以計算機(jī)編程和數(shù)學(xué)作為基礎(chǔ)，設(shè)計和評估金融交易和風(fēng)險，大部分的金融工程項目開設(shè)在工程學(xué)院下，一般也被認(rèn)為是工科專業(yè)。

總的來說，金融工程和金融數(shù)學(xué)的差別并不算太大。如果理工科學(xué)生想要從事金融行業(yè)，但是又不想偏離數(shù)理方向，那么這兩個專業(yè)都是非常好的選擇。如果對計算機(jī)、大數(shù)據(jù)更感興趣，那么可以選擇金融工程；如果數(shù)學(xué)基礎(chǔ)很好并且也喜歡數(shù)學(xué)，那么可以選擇金融數(shù)學(xué)。

02 就業(yè)前景

金融數(shù)學(xué)專業(yè)學(xué)生畢業(yè)后可以到投資銀行工作，處理商品價格風(fēng)險及外匯風(fēng)險數(shù)據(jù)分析師、管理培訓(xùn)生、數(shù)據(jù)分析經(jīng)理、金融工程師、交易員、軟件工程師、分析師、數(shù)據(jù)分析專員、精算師、產(chǎn)品經(jīng)理、期貨交易員、軟件測試工程師等。

以UC-Berkeley 的畢業(yè)生作為典型的例子：

畢業(yè)生去向

投資銀行Investment Banking(28%)

資產(chǎn)管理Asset Management(28%)

對沖基金Hedge Fund(11%)

自營交易Proprietary Trading（10%）

咨詢Consulting（8%）

其他分部在商業(yè)銀行（3%），能源（2%），金融科技（5%）等行業(yè)

主要職位

定量建模Quantitative Modeling(25%)

數(shù)量分析Quantitative Analysis(21%)

銷售交易Sales & Trading(16%)

研究Research(13%）

投資組合Portfolio Management(10%)

咨詢和估值Consulting&Valuation(8%)

03 熱門院校

哥倫比亞大學(xué)：Master of Arts program in Mathematics with specialization in the Mathematics of Finance (MAFN)

哥大的金數(shù)項目是專為打算在量化金融領(lǐng)域工作的學(xué)生設(shè)置的，職業(yè)方向包括quantitative portfolio management(量化投資組合管理)，quantitative trading(量化交易)，risk management(風(fēng)險管理)，derivatives modeling（衍生品建模），structuring and trading(結(jié)構(gòu)與交易)，and other related quantitative fields。項目可在2-3個學(xué)期內(nèi)完成。該項目集合了數(shù)學(xué)、統(tǒng)計、隨機(jī)過程、數(shù)值方法和金融應(yīng)用程序等多樣化的優(yōu)勢。偏重數(shù)學(xué)方法的學(xué)習(xí)，例如建模、隨機(jī)過程、線性回歸建模?？梢钥鐚W(xué)院選課。

芝加哥大學(xué)：MS in Financial Mathematics (MSFM)

芝加哥大學(xué)的Financial Mathematics項目成立于1996年，開設(shè)在數(shù)學(xué)系下，項目時長15 months/5 quarters。該項目致力于探索理論和應(yīng)用數(shù)學(xué)與不斷發(fā)展的金融之間的關(guān)系，賦予學(xué)生堅實的數(shù)學(xué)基礎(chǔ)以使他們能夠?qū)?shù)學(xué)應(yīng)用于復(fù)雜的金融模型中。學(xué)生將通過參與衍生品定價和資產(chǎn)管理，學(xué)習(xí)如何使用復(fù)雜的數(shù)學(xué)和金融模型。

斯坦福大學(xué)：MS in Mathematical & Computational Finance Track

MS in Mathematical and Computational Finance Track項目開設(shè)在Institute for Computational & Mathematical Engineering(ICME)下，項目可在9-15個月完成。項目整體偏向?qū)W術(shù)和理論，課程選擇性很廣，包含了計算機(jī)、商學(xué)院、統(tǒng)計學(xué)、數(shù)學(xué)系、經(jīng)濟(jì)學(xué)以及MS&E等6個方向，側(cè)重計算數(shù)學(xué)、統(tǒng)計學(xué)、數(shù)學(xué)技能在金融中的應(yīng)用。

紐約大學(xué)：MS in Mathematics

紐約大學(xué)成立于1831年，屬于新常春藤聯(lián)盟，是全美最大的私立大學(xué)，位于美國紐約市，臨近紐約市曼哈頓區(qū)。曼哈頓是紐約的市中心，紐約最重要的商業(yè)、金融、保險機(jī)構(gòu)分布在這里。紐約大學(xué)的畢業(yè)生就業(yè)率非常高。紐約大學(xué)金融數(shù)學(xué)碩士(M.S. in Mathematics in Finance)一般為其3個學(xué)期，春秋兩季皆可申請，春季12月1日截止，秋季2月8日截止，必需GRE成績，但無需GRE Subject數(shù)學(xué)成績，無最低GRE與GPA分?jǐn)?shù)要求。該項目不向?qū)W生提供獎學(xué)金。

約翰·霍普金斯大學(xué)：MS in Engineering in Financial Mathematics

約翰霍普金斯大學(xué)金融數(shù)學(xué)碩士(Master of Science in Engineering in Financial Mathematics)專業(yè)即該校開設(shè)的金融工程項目，開設(shè)在應(yīng)用數(shù)學(xué)與統(tǒng)計學(xué)系(Department of Applied Mathematics and Statistics)下面。該項目歷時3個學(xué)期，申qǐng條件與應(yīng)用數(shù)學(xué)與統(tǒng)計專業(yè)一致，要求申請者有很強(qiáng)的本科數(shù)學(xué)背景。

04 申請準(zhǔn)備

硬性條件

每年申請金融數(shù)學(xué)的人數(shù)都在直線上升，競爭非常的激烈。同學(xué)們想要沖刺斯坦福大學(xué)，哥倫比亞大學(xué)，芝加哥大學(xué)，紐約大學(xué)的金融數(shù)學(xué)項目的話，建議：GPA：3.7+，GRE：325+，托福：110+。

背景要求

金融數(shù)學(xué)項目大多數(shù)偏好本科為金融，數(shù)學(xué)，經(jīng)濟(jì)，統(tǒng)計，計算機(jī)，物理等背景的申請者。金融數(shù)學(xué)專業(yè)對申請者數(shù)學(xué)成績的要求非常高，要求申請者有一定的數(shù)學(xué)等量化背景。

除了數(shù)學(xué)能力，大多數(shù)情況下，申請者要有一定的C語言編程基礎(chǔ)，其它對申請有利的包括C++、Fortran、Pascal、Java、VBA，以及數(shù)學(xué)軟件Matlab、Mathematica、Mathcad等。